Перевод: с английского на русский

с русского на английский

historical volatility

  • 1 historical volatility

    бирж. историческая волатильность (статистическая оценка волатильности, т. е. колеблемости курса финансового инструмента, построенная на основании данных о состоянии рынка за определенный отрезок времени в прошлом)
    See:
    * * *
    . Характеристика поведения и амплитуды колебаний рыночной цены в прошлом. . Глоссарий по опционам .

    Англо-русский экономический словарь > historical volatility

  • 2 historical volatility

    бирж. историческая волатильность (статистическая оценка волатильности, т. е. колеблемости курса финансового инструмента, построенная на основании данных о состоянии рынка за определенный отрезок времени в прошлом)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > historical volatility

  • 3 historical volatility

    1) Биржевой термин: историческая волатильность

    Универсальный англо-русский словарь > historical volatility

  • 4 volatility

    сущ.
    1) эк. изменчивость, непостоянство, нестабильность (напр., в характере потребительского спроса)
    2) фин., стат. волатильность
    а) (изменчивость, колеблемость курса какого-л. финансового инструмента)
    б) (количественная (статистическая) оценка волатильности финансового инструмента, рассчитанная по данным за некоторый промежуток времени)
    Syn:
    See:

    * * *
    неустойчивость (изменчивость) цен: показатель неустойчивости конъюнктуры; для измерения неустойчивости курса акции относительно всего рынка, т. е. рыночной неустойчивости или систематического риска используется коэффициент "бета"; для измерения неустойчивости, определяемой специфическими факторами эмитента данных акций, используется коэффициент "альфа" (напр., акция с "альфой" 1,25 может в течение года вырасти в цене на 25%); см. systematic risk;
    * * *
    . Показатель риска, основанный на стандартном отклонении эффективности инвестиционного фонда в течение трех лет. Используется шкала от 1 до 9. Более высокий рейтинг указывает на больший риск. Также, стандартное отклонение изменений логарифма цены актива, выраженное как годовая ставка. Помимо этого, неустойчивость конъюнктуры представляет собой переменную в формулах опционного ценообразования, обозначающую колебание доходности базисного актива с настоящего момента до даты истечения срока опциона . A measurement of the change in price over a given time period. Инвестиционная деятельность .
    * * *

    Англо-русский экономический словарь > volatility

  • 5 volatility

    сущ.
    1) эк. изменчивость, непостоянство, нестабильность (напр., в характере потребительского спроса)
    2) фин., стат. волатильность
    а) (изменчивость, колеблемость курса какого-л. финансового инструмента)
    б) (количественная (статистическая) оценка волатильности финансового инструмента, рассчитанная по данным за некоторый промежуток времени)
    Syn:
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > volatility

  • 6 implied volatility

    бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя\] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена)
    See:

    * * *
    подразумеваемая неустойчивость цены или степень неустойчивости, заложенная в рыночной цене опциона: ожидаемое стандартное отклонение цены финансового инструмента, лежащего в основе опциона(в процентах).
    * * *
    * * *
    Подразумеваемая неустойчивость, ожидаемая волатильность
    . Ожидаемая неустойчивость доходности акции, получаемая из ее опционной цены, даты истечения, цены исполнения опциона и нормы безрисковой прибыли, с использованием модели определения цены опциона, такой как модель Блэка - Шоулза . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > implied volatility

  • 7 implied volatility

    бирж. собственная [подразумеваемая, внутренняя] волатильность (оценка волатильности, т. е. колеблемости курса опциона, получаемая исходя из модели ценообразования опциона при известных остальных параметрах модели; в качестве теоретической цены опциона в формулу подставляется фактическая рыночная цена)
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > implied volatility

  • 8 историческая изменчивость

    historical volatility

    Большой англо-русский и русско-английский словарь > историческая изменчивость

  • 9 standard deviation

    среднее квадратическое [стандартное, среднеквадратичное, среднеквадратическое\] отклонение
    а) т. вер, стат. (квадратный корень из дисперсии; в отличие от дисперсии, имеет ту же размерность, что и случайная величина; характеризует усредненное отклонение случайной величины от среднего значения)
    Syn:
    See:
    б) бирж. (количественная оценка волатильности курса финансового инструмента; на практике рассчитывается по данным о динамике курса за некоторый промежуток времени и равна корню из суммы квадратов отклонений значений курса от среднего, деленной на количество значений либо количество значений минус один)
    See:

    * * *
    стандартное отклонение: статистический метод измерения риска по ценным бумагам (мера отклонения отдельной прогнозируемой переменной от среднего значения для распределения всех переменных); считается для конкретных ценных бумаг и для всего портфеля; чем больше стандартное отклонение, тем более неустойчивы цены и выше риск; см. portfolio theory;
    * * *
    * * *
    Стандартное отклонение. Среднее квадратическое отклонение
    . Квадратный корень из дисперсии. Величина, измеряющая разброс, отклонение данных от их среднего значения . Инвестиционная деятельность .

    Англо-русский экономический словарь > standard deviation

  • 10 standard deviation

    т. вер. среднее квадратическое [стандартное, среднеквадратичное] отклонение
    а) т. вер., стат. (квадратный корень из дисперсии; в отличие от дисперсии, имеет ту же размерность, что и случайная величина; характеризует усреднённое отклонение случайной величины от среднего значения)
    б) фин. (мера (оценка) риска для инвестиций, приносящих случайный доход; чем больше величина стандартного отклонения, тем выше риск)
    в) бирж. (количественная оценка волатильности курса финансового инструмента; на практике рассчитывается по данным о динамике курса за некоторый промежуток времени и равна корню из суммы квадратов отклонений значений курса от среднего, делённой на количество значений (либо количество значений минус один))
    See:

    The new English-Russian dictionary of financial markets > standard deviation

  • 11 beta coefficient

    фин. (коэффициент) бета, бета-коэффициент (основная характеристика уровня риска по активу; справедливая доходность по активу должна быть пропорциональна его бета-коэффициенту; как правило, имеется в виду показатель чувствительности стоимости ценной бумаги или портфеля ценных бумаг к изменению рыночных цен; рынок, по определению, имеет бету, равную единице; формально в модели CAPM определяется как отношение ковариации доходностей ценной бумаги и среднерыночной к дисперсии рыночной доходности либо как отношение премий за риск, т. е. превышения ожидаемой доходности над безрисковой, по ценной бумаге и по рынку в целом)
    Syn:
    beta 2)
    See:

    * * *
    коэффициент "бета": 1) показатель относительной неустойчивости (volatility) цен акций - ковариация цены акции относительно всего остального рынка; индекс "Стандард энд Пурз" 500 имеет "бету" со значением 1 (бумаги двигаются вместе с рынком); акция с "бетой" больше 1 - более неустойчива, меньше 1 - более устойчива, чем рынок в среднем; "бета" со значением 0 означает наличные деньги; консервативные инвесторы предпочитают акции с низким уровнем "беты"; см. alpha; 2) второй уровень акций (по активности) на Лондонской фондовой бирже в 1986-1991 гг.; если "альфа акции" были эквивалентны "блю чипс" в США, то "акции бета" - менее крупным и менее активным акциям; см. delta 2;
    * * *
    * * *
    Коэффициент бета: - показатель относительной изменчивости цен акций. - ковариация цены акции относительно цен фондового рынка.
    . . Словарь терминов по риск-медеджменту .

    Англо-русский экономический словарь > beta coefficient

  • 12 range

    1.
    изменяться, колебаться в определенных пределах
    2.
    1) область, круг
    2) пределы; диапазон; размах
    3) колебание, движение (курсов, цен)
    •

    Volatility fell to its lowest level as the market became complacent that the euro/dollar exchange rate would remain range bound. — Неустойчивость достигла самого низкого уровня, когда рынок проникся уверенностью, что биржевой курс останется в прежнем диапазоне.

    English-russian dctionary of diplomacy > range

См. также в других словарях:

  • Historical Volatility - HV — The realized volatility of a financial instrument over a given time period. Generally, this measure is calculated by determining the average deviation from the average price of a financial instrument in the given time period. Standard deviation… …   Investment dictionary

  • historical volatility — Fluctuations estimated from a historical time series. Bloomberg Financial Dictionary See volatility. The annualised standard deviation of percentage changes in futures prices over a specific period. It is an indication of past volatility in the… …   Financial and business terms

  • HISTORICAL VOLATILITY — Вычисления, которые обеспечивают ожидаемый уровень цен через определенное время. Это основано на изменении цены, лежащей в основании контрактов …   Малая энциклопедия трейдера: глоссарий к книге

  • Volatility (finance) — Volatility most frequently refers to the standard deviation of the continuously compounded returns of a financial instrument with a specific time horizon. It is often used to quantify the risk of the instrument over that time period. Volatility… …   Wikipedia

  • Volatility smile — In finance, the volatility smile is a long observed pattern in which at the money options tend to have lower implied volatilities than in or out of the money options. The pattern displays different characteristics for different markets and… …   Wikipedia

  • volatility — A measurement of the change in price over a given period. It is often expressed as a percentage and computed as the annualized standard deviation of the percentage change in daily price. Chicago Board of Trade glossary The rate of change in a… …   Financial and business terms

  • Volatility — A measure of risk based on the standard deviation of investment fund performance over 3 years. Scale is 1 9; higher rating indicates higher risk. Also, the standard deviation of changes in the logarithm of an asset price, expressed as a yearly… …   Financial and business terms

  • Volatility arbitrage — (or vol arb) is a type of statistical arbitrage that is implemented by trading a delta neutral portfolio of an option and its underlier. The objective is to take advantage of differences between the implied volatility of the option, and a… …   Wikipedia

  • implied volatility — Volatility of a financial instrument that is imputed by subtracting all of the other factors thought to contribute to the price of an option. The amount remaining after those subtractions is attributed to volatility. Implied volatility is not the …   Financial and business terms

  • realized volatility — Volatility calculated using the actual movements of prices in financial markets. See volatility and implied volatility. American Banker Glossary Sometimes referred to as the historical volatility, this term usually used in the context of… …   Financial and business terms

  • historical VAR — A measure of a financial instrument s, a portfolio of financial instruments , or an entity s exposure to reductions in value resulting from changes in prevailing interest rates. Historical VAR is one of several different methods for calculating… …   Financial and business terms

Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
… Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»